Mean Reversion ແມ່ນຫຍັງ?
Mean Reversion ອີງໃສ່ທິດສະດີທີ່ວ່າ: ລາຄາທີ່ໄດ້ໄປໄກຈາກ 'ຄ່າກາງ' (Mean/Average) ມັກຈະດຶງກລັບຄືນສູ່ຄ່ານສະເໝີ
ໃນ Sideways Market Mean Reversion ໄດ້ຜົນດີຫຼາຍແຕ່ໃນ Strong Trend ອາດຂາດທຶນຮຸນແຮງ
ເຄື່ອງມື Mean Reversion
1. RSI (Relative Strength Index)
- RSI > 70: Overbought → ລາຄາອາດລົງ (ໂອກາດ Sell)
- RSI < 30: Oversold → ລາຄາອາດຂຶ້ນ (ໂອກາດ Buy)
- RSI ດີສຳລັບ Sideways Market
- ໃນ Strong Trend RSI ຢູ່ Overbought ດົນໄດ້
- ໃຊ້ RSI Divergence ຮ່ວມກັນດີກວ່າ
2. Bollinger Bands
- Upper Band: ລາຄາອາດຖືກດຶງກລັບ (Resistance))
- Lower Band: ລາຄາອາດດຶງຂຶ້ນ (Support)
- Middle Band (MA20): Mean ທີ່ລາຄາດຶງກັບມາ
- Bandwidth ກວ້າງ: Volatility ສູງ Reversal ອ່ອນ
- Bandwidth ແຄບ: Volatility ຕ່ຳ Reversal ແຮງກວ່າ
3. Stochastic Oscillator
- Stochastic > 80: Overbought
- Stochastic < 20: Oversold
- ດີກວ່າ RSI ໃນຕະຫຼາດ Sideways
- ໃຊ້ %K Cross %D ເປັນ Trigger
Mean Reversion Strategy Setup
Setup 1: RSI + S/R
- ກຳນົດວ່າຕະຫຼາດ Sideways (ບໍ່ Trending)
- ລໍຖ້າ RSI ຮອດ < 30 (Oversold) ຢູ່ Support
- ລໍຖ້າ Bullish Candle Confirm (Pin Bar, Hammer)
- Entry Buy Stop ຕ່ຳກວ່າ Candle Low
- Target: Middle Bollinger Band ຫຼື Resistance
Setup 2: Bollinger Band Bounce
- ລໍຖ້າລາຄາເດີນທາງຫາ Upper/Lower Band
- ລໍຖ້າ Rejection Candle ທີ່ Band
- Entry ຕາມທິດ Band (Buy ທີ່ Lower, Sell ທີ່ Upper)
- Stop ຢູ່ນອກ Band
- Target: Middle Band (MA20)
ເມື່ອໃດບໍ່ຄວນໃຊ້ Mean Reversion
- ❌ Strong Trend: RSI Overbought ໃນ Strong Uptrend ໄດ້ຕໍ່
- ❌ ຫຼັງຂ່າວໃຫຍ່: Momentum ໃໝ່ເຮັດໃຫ້Mean Shift
- ❌ Breakout Confirmed: ລາຄາທະລຸດ້ວຍ Volume ສູງ
- ❌ New All-Time High: ບໍ່ມີ Resistance ເກົ່າ
ສະຫຼຸບ
Mean Reversion ເໝາະໃນ Ranging/Sideways Market ໃນຕະຫຼາດ Trending ໃຫ້ໃຊ້ Trend Following ດີກວ່າທົດລອງດ້ວຍ Demo ຈົນໝ້ັນໃຈກ່ອນ Real
